𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟭
QuantConnect Lean membutuhkan kontrol yang lebih baik terhadap continuous futures rolls.
Pengguna menghadapi dua masalah utama:
- Mereka tidak dapat mengatur waktu roll sebelum kedaluwarsa.
- Mereka tidak dapat memilih siklus bulan kontrak tertentu.
Ini bukan sekadar bug biasa. Ini adalah masalah kebijakan pemetaan (mapping policy).
Jika Anda mencoba memperbaikinya dengan membuat kalender roll baru, Anda akan merusak mesin (engine). Jika Anda menduplikasi data pemetaan, Anda akan menciptakan kesalahan. Patch yang buruk dapat menyebabkan penyimpangan (drift) antara apa yang diinginkan strategi dan apa yang dilakukan oleh mesin.
Tujuannya adalah menemukan jalur perbaikan yang presisi (surgical repair lane).
Solusinya tetap berada di dalam batasan pemetaan yang sudah ada. Kami tidak menulis ulang mesin futures. Sebaliknya, kami memperluas cara Lean menangani pemetaan continuous futures.
Apa yang berubah dalam PR:
- Menambahkan mode pemetaan
TradingDaysBeforeExpiry. - Ini memungkinkan pengguna mengatur waktu roll sebagai offset hari perdagangan (tradeable-day offset).
- Roll offset sekarang mengalir melalui jalur subscription, history, universe, dan mapping-event.
- Menambahkan fitur opsional contract-month-cycle walking.
- Ini mendukung siklus penahanan (holding cycles) tertentu, alih-alih urutan generik.
- Menggunakan kembali baris peta
LastTradingDayyang sudah ada untuk menjaga agar sumber data tetap tunggal dan akurat.
Dengan menjaga perbaikan tetap di dalam kebijakan pemetaan, kami memastikan semua bagian mesin menyepakati kontrak mana yang aktif.
Hasilnya: Perbaikan terukur yang menambah kemampuan baru tanpa menciptakan sistem baru. Validasi build lokal berhasil dengan nol kesalahan. PR sekarang siap untuk tinjauan upstream.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi