𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟭
QuantConnect Lean को continuous futures rolls पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता थी।
उपयोगकर्ताओं को दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा:
- वे expiry से पहले roll timing सेट नहीं कर सकते थे।
- वे विशिष्ट contract-month cycles का चयन नहीं कर सकते थे।
यह कोई साधारण बग नहीं है। यह एक mapping policy संबंधी समस्या है।
यदि आप एक नया roll calendar बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो आप engine को खराब कर देते हैं। यदि आप mapping data को duplicate करते हैं, तो आप errors पैदा करते हैं। एक गलत patch रणनीति की अपेक्षा और engine के कार्य के बीच drift पैदा कर सकता है।
लक्ष्य एक surgical repair lane खोजना था।
समाधान मौजूदा mapping boundary के भीतर ही रहता है। हम futures engine को फिर से नहीं लिखते हैं। इसके बजाय, हम इस बात का विस्तार करते हैं कि Lean continuous futures mapping को कैसे संभालता है।
PR में क्या बदला:
TradingDaysBeforeExpirymapping mode जोड़ा गया।- यह उपयोगकर्ताओं को roll timing को एक tradeable-day offset के रूप में सेट करने की अनुमति देता है।
- Roll offset अब subscription, history, universe, और mapping-event paths के माध्यम से प्रवाहित होता है।
- वैकल्पिक contract-month-cycle walking जोड़ी गई।
- यह एक generic sequence के बजाय विशिष्ट holding cycles का समर्थन करता है।
- डेटा सोर्स को एकल और सटीक बनाए रखने के लिए मौजूदा LastTradingDay map rows का पुन: उपयोग किया गया।
मरम्मत को mapping policy के भीतर रखकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि engine के सभी हिस्से इस बात पर सहमत हों कि कौन सा contract सक्रिय है।
परिणाम: एक bounded repair जो नए systems बनाए बिना नई capabilities जोड़ती है। Local build validation बिना किसी error के सफल रहा। PR अब upstream review के लिए तैयार है।
वैकल्पिक लर्निंग कम्युनिटी: https://t.me/GyaanSetuAi