𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗻𝗴 𝗪𝗲𝗯𝗦𝗼𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗙𝗲𝗲𝗱𝘀

Data pasar real-time bergerak sangat cepat. Saat Anda melakukan streaming transaksi ekuitas Hong Kong, Anda akan melihat berbagai jenis print. Tidak semua transaksi mewakili hal yang sama. Beberapa adalah order investor. Yang lainnya adalah auto-match sistem atau transaksi odd-lot.

Anda perlu mengklasifikasikan transaksi ini dengan cepat.

Masalahnya

Field data standar sering kali gagal membantu. Field tipe transaksi sering kali tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasinya, gunakan tiga aturan ini:

  • Pemeriksaan volume: Sebagian besar saham Hong Kong diperdagangkan dalam lot berisi 100 lembar saham. Setiap transaksi di bawah 100 lembar saham adalah odd lot.
  • Pengelompokan waktu: Transaksi auto-match terjadi dalam ledakan cepat. Anda akan melihat banyak eksekusi dalam hitungan milidetik. Odd lot tidak mengikuti pola ini.
  • Pemeriksaan pihak lawan (counterparty): Perhatikan pembeli dan penjual. Jika keduanya adalah akun sistem seperti SYS, maka itu adalah auto-match.

Implementasi

Anda dapat menyematkan logika ini ke dalam aliran data Anda.

from websocket import create_connection
import json

API_TOKEN = 'your_api_token'
ws_url = f"wss://ws.alltick.co/stock?token={API_TOKEN}"
ws = create_connection(ws_url)

subscribe_msg = {
    "action": "subscribe",
    "symbol": "00700.HK",
    "type": "transaction"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))

def check_auto_match(tick):
    return tick.get('buyer') == 'SYS' and tick.get('seller') == 'SYS'

while True:
    data = ws.recv()
    tick = json.loads(data)
    volume = tick.get('volume', 0)

    if volume < 100:
        tick['tag'] = 'odd_lot'
    elif check_auto_match(tick):
        tick['tag'] = 'auto_match'
    else:
        tick['tag'] = 'normal'

    print(tick['time'], tick['price'], tick['volume'], tick['tag'])

Menyortir transaksi ini membantu Anda melihat pergerakan pasar yang sebenarnya.

Sumber: https://dev.to/emily19980210/differentiating-auto-matched-and-odd-lot-trades-in-hong-kong-stock-websocket-feeds-3bgg

Komunitas belajar opsional: https://t.me/GyaanSetuAi