Membezakan Dagangan dalam Suapan WebSocket Hong Kong

Data pasaran masa nyata bergerak pantas. Apabila anda menyalurkan dagangan ekuiti Hong Kong, anda akan melihat pelbagai jenis catatan. Tidak semua dagangan mewakili perkara yang sama. Sesetengahnya adalah pesanan pelabur. Yang lain pula adalah padanan automatik sistem atau transaksi lot ganjil (odd-lot).

Anda perlu mengklasifikasikan dagangan ini dengan cepat.

Masalahnya

Medan data standard sering kali gagal membantu. Medan jenis dagangan selalunya tidak boleh dipercayai. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan tiga peraturan ini:

  • Semakan volum: Kebanyakan saham Hong Kong didagangkan dalam lot sebanyak 100 unit saham. Sebarang dagangan di bawah 100 unit saham adalah lot ganjil (odd-lot).
  • Pengelompokan masa: Dagangan padanan automatik berlaku dalam lonjakan pantas. Anda akan melihat banyak pengisian (fills) dalam tempoh milisaat. Lot ganjil tidak mengikut corak ini.
  • Semakan pihak lawan: Lihat pembeli dan penjual. Jika kedua-duanya adalah akaun sistem seperti SYS, ia adalah padanan automatik.

Pelaksanaan

Anda boleh mengekodkan logik ini ke dalam aliran data anda.

from websocket import create_connection
import json

API_TOKEN = 'your_api_token'
ws_url = f"wss://ws.alltick.co/stock?token={API_TOKEN}"
ws = create_connection(ws_url)

subscribe_msg = {
    "action": "subscribe",
    "symbol": "00700.HK",
    "type": "transaction"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))

def check_auto_match(tick):
    return tick.get('buyer') == 'SYS' and tick.get('seller') == 'SYS'

while True:
    data = ws.recv()
    tick = json.loads(data)
    volume = tick.get('volume', 0)

    if volume < 100:
        tick['tag'] = 'odd_lot'
    elif check_auto_match(tick):
        tick['tag'] = 'auto_match'
    else:
        tick['tag'] = 'normal'

    print(tick['time'], tick['price'], tick['volume'], tick['tag'])

Menyusun dagangan ini membantu anda melihat pergerakan pasaran yang sebenar.

Sumber: https://dev.to/emily19980210/differentiating-auto-matched-and-odd-lot-trades-in-hong-kong-stock-websocket-feeds-3bgg

Komuniti pembelajaran pilihan: https://t.me/GyaanSetuAi