ஹாங்காங் WebSocket Feeds-இல் வர்த்தகங்களை வேறுபடுத்துதல்
நிகழ்நேர சந்தை தரவுகள் மிக வேகமாக நகர்கின்றன. நீங்கள் ஹாங்காங் பங்கு வர்த்தகங்களை (equity trades) ஸ்ட்ரீம் செய்யும்போது, பல்வேறு வகையான வர்த்தகத் தகவல்களைக் காண்பீர்கள். அனைத்து வர்த்தகங்களும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. சில முதலீட்டாளர்களின் ஆர்டர்கள். மற்றவை கணினி தானியங்கிப் பொருத்தங்கள் (system auto-matches) அல்லது odd-lot பரிவர்த்தனைகள்.
இந்த வர்த்தகங்களை நீங்கள் விரைவாக வகைப்படுத்த வேண்டும்.
பிரச்சனை
நிலையான தரவு புலங்கள் (Standard data fields) பெரும்பாலும் உதவத் தவறிவிடுகின்றன. வர்த்தக வகை (trade type) புலம் பெரும்பாலும் நம்பகத்தன்மை அற்றது. இதைச் சரிசெய்ய, இந்த மூன்று விதிகளையும் பயன்படுத்தவும்:
- அளவு சரிபார்ப்பு (Volume check): பெரும்பாலான ஹாங்காங் பங்குகள் 100 பங்குகள் கொண்ட தொகுதிகளாக (lots) வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. 100 பங்குகளுக்கும் குறைவான எந்தவொரு வர்த்தகமும் ஒரு odd lot ஆகும்.
- நேரக் குவற்பு (Time clustering): தானியங்கிப் பொருத்தப்பட்ட வர்த்தகங்கள் (Auto-matched trades) மிக வேகமான தொகுதிகளாக நிகழ்கின்றன. மில்லி விநாடிகளுக்குள் பல வர்த்தகங்கள் நிறைவடைவதைக் காண்பீர்கள். Odd lots இந்த முறையைப் பின்பற்றுவதில்லை.
- எதிர் தரப்பு சரிபார்ப்பு (Counterparty check): வாங்குபவர் மற்றும் விற்பனையாளரைப் பார்க்கவும். இருவரும் SYS போன்ற கணினி கணக்குகளாக (system accounts) இருந்தால், அது ஒரு தானியங்கிப் பொருத்தம் (auto-match) ஆகும்.
செயல்படுத்துதல்
இந்த தர்க்கத்தை (logic) உங்கள் தரவு ஸ்ட்ரீமிற்குள் குறியீடாக எழுதலாம்.
from websocket import create_connection
import json
API_TOKEN = 'your_api_token'
ws_url = f"wss://ws.alltick.co/stock?token={API_TOKEN}"
ws = create_connection(ws_url)
subscribe_msg = {
"action": "subscribe",
"symbol": "00700.HK",
"type": "transaction"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))
def check_auto_match(tick):
return tick.get('buyer') == 'SYS' and tick.get('seller') == 'SYS'
while True:
data = ws.recv()
tick = json.loads(data)
volume = tick.get('volume', 0)
if volume < 100:
tick['tag'] = 'odd_lot'
elif check_auto_match(tick):
tick['tag'] = 'auto_match'
else:
tick['tag'] = 'normal'
print(tick['time'], tick['price'], tick['volume'], tick['tag'])
இந்த வர்த்தகங்களை வகைப்படுத்துவது சந்தையின் உண்மையான நகர்வை நீங்கள் காண உதவும்.
விருப்பத்தேர்வு கற்றல் சமூகம்: https://t.me/GyaanSetuAi