Разграничение типов сделок в WebSocket-фидах Гонконга
Рыночные данные в реальном времени меняются стремительно. При стриминге сделок с акциями Гонконга вы видите различные типы записей. Не все сделки означают одно и то же. Некоторые являются ордерами инвесторов. Другие — автоматическими системными сопоставлениями или сделками неполными лотами (odd-lot).
Вам необходимо быстро классифицировать эти сделки.
Проблема
Стандартные поля данных часто оказываются бесполезными. Поле типа сделки (trade type) часто ненадежно. Чтобы решить эту проблему, используйте следующие три правила:
- Проверка объема: Большинство акций Гонконга торгуются лотами по 100 штук. Любая сделка объемом менее 100 акций считается неполным лотом (odd lot).
- Временная кластеризация: Автоматические сопоставления происходят быстрыми всплесками. Вы видите множество исполнений в течение миллисекунд. Сделки неполными лотами не следуют этому паттерну.
- Проверка контрагента: Посмотрите на покупателя и продавца. Если оба являются системными счетами, такими как SYS, то это автоматическое сопоставление.
Реализация
Вы можете внедрить эту логику в свой поток данных.
from websocket import create_connection
import json
API_TOKEN = 'your_api_token'
ws_url = f"wss://ws.alltick.co/stock?token={API_TOKEN}"
ws = create_connection(ws_url)
subscribe_msg = {
"action": "subscribe",
"symbol": "00700.HK",
"type": "transaction"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))
def check_auto_match(tick):
return tick.get('buyer') == 'SYS' and tick.get('seller') == 'SYS'
while True:
data = ws.recv()
tick = json.loads(data)
volume = tick.get('volume', 0)
if volume < 100:
tick['tag'] = 'odd_lot'
elif check_auto_match(tick):
tick['tag'] = 'auto_match'
else:
tick['tag'] = 'normal'
print(tick['time'], tick['price'], tick['volume'], tick['tag'])
Сортировка этих сделок помогает увидеть истинное движение рынка.
Дополнительное обучающее сообщество: https://t.me/GyaanSetuAi