𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆
QuantConnect Lean ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (option target sizing) ಗಂಭೀರವಾದ ದೋಷವಿತ್ತು.
ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಾಗಿ 10% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು.
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (quantity) ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಪ್ಪಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನೈಜ ಬೆಲೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅದು 'mid' ಅಥವಾ 'last' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು.
'bid/ask spread' ಅಗಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ security.Price ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. 'Long option' ಗಾಗಿ, ನೀವು 'ask' ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಎಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 'mid-price' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೂಕವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.
ನಾವು ನಿಖರವಾದ ರಿಪೇರಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು (repair boundary) ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವು ಇಡೀ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮರುಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಆಪ್ಷನ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಪರಿಹಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:
- Long option ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ: ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ 'ask' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
- Short option ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ: ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ 'bid' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಯಾವುದೇ ಕೋಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 'last/mark' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇದು ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
- ರಿಲೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾಸಾಯಿತು.
- ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್-ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: 41/41 ಪಾಸಾದವು.
- Long-side ask ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು short-side bid ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸೈಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು (executable prices) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi