𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆
QuantConnect Lean'de opsiyon hedef boyutlandırmasında ciddi bir hata vardı.
Bir opsiyon pozisyonu için %10'luk bir hedef talep ettiğinizde, motor istediğinizden fazlasını verebiliyordu.
Bu durum, sistemin miktarı hesaplamak için yanlış fiyatı kullanmasından kaynaklanıyordu. Opsiyonu satın almak için ödemeniz gereken gerçek fiyat yerine orta (mid) veya son (last) fiyatı kullanıyordu.
Alış/satış (bid/ask) farkı geniş olduğunda, bu hata büyür.
Motor, marjin hesaplamaları için security.Price kullanıyordu. Uzun (long) bir opsiyon için, satış (ask) fiyatından alım yapmalısınız. Eğer motor boyutlandırmayı daha düşük bir orta (mid) fiyata göre hesaplarsa, emir gerçekleştiğinde nihai pozisyonunuz hedef ağırlığınızı aşacaktır.
Tam onarım sınırını belirledik.
Tüm portföy oluşturma motorunu yeniden yazmadık. Her bir menkul kıymet türünün çalışma şeklini değiştirmedik. Yürütme (execution) katmanını değiştirmedik.
Bunun yerine, opsiyona özel marjin fiyatlandırma yolunu düzelttik.
Düzeltme şu kuralları takip eder:
- Uzun opsiyon hedefleri için: Mevcut olduğunda satış (ask) fiyatını kullanın.
- Kısa (short) opsiyon hedefleri için: Mevcut olduğunda alış (bid) fiyatını kullanın.
- Eğer bir fiyat teklifi mevcut değilse: Mevcut son/işlem (last/mark) fiyatına dönün.
Bu, onarımı yerel ve güvenli tutar. Mevcut olduğunda daha iyi veriler kullanır, ancak mevcut olmadığında eski davranışı korur.
Doğrulama sonuçları:
- Sürüm (release) derlemesi geçti.
- Odaklanmış opsiyon-marjin testleri: 41/41 geçti.
- Hem uzun taraf satış (ask) fiyatlandırması hem de kısa taraf alış (bid) fiyatlandırması için regresyon kapsamı eklendi.
Bu düzeltme, boyutlandırma için gerçekleşebilir (executable) fiyatları kullanarak motorun risk sözleşmenize uymasını sağlar.
İsteğe bağlı öğrenme topluluğu: https://t.me/GyaanSetuAi