Scarab 诊断现场测试 #032：期权目标定价边界
QuantConnect Lean 在期权目标规模计算（option target sizing）中存在一个严重的 Bug。
如果你请求为某个期权头寸设置 10% 的目标权重，引擎交付的头寸可能会超过你的要求。
这是因为系统使用了错误的价格来计算数量。它使用的是中间价（mid price）或最新价（last price），而不是你购买期权时必须支付的实际价格。
当买卖价差（bid/ask spread）较大时，这种误差会进一步放大。
引擎此前一直使用 security.Price 进行保证金计算。对于多头期权（long option），你必须按卖价（ask）买入。如果引擎基于较低的中间价来计算规模，一旦订单成交，你的最终头寸将超过目标权重。
我们确定了精确的修复边界。
我们没有重写整个投资组合构建引擎。 我们没有更改每种证券类型的运作方式。 我们没有更改执行层。
相反，我们修复了期权特定的保证金定价路径。
修复遵循以下规则：
- 对于多头期权目标：在可用时使用卖价（ask price）。
- 对于空头期权目标：在可用时使用买价（bid price）。
- 如果没有报价：回退到现有的最新价/标记价（last/mark price）。
这使得修复保持在局部且安全。在存在更优数据时使用它，而在数据不存在时保留原有行为。
验证结果：
- 发布版本构建通过。
- 针对期权保证金的专项测试：41/41 通过。
- 为多头侧卖价定价和空头侧买价定价增加了回归测试覆盖。
此次修复通过使用可执行价格进行规模计算，确保引擎遵循您的风险合约。
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