𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: Mpaka wa Bei ya Lengo la Option
QuantConnect Lean ilikuwa na hitilafu kubwa katika upimaji wa ukubwa wa lengo la option.
Ikiwa uliomba lengo la 10% kwa nafasi ya option, injini ingeweza kutoa zaidi ya ulivyoomba.
Hii ilitokea kwa sababu mfumo ulitumia bei isiyo sahihi kukokotoa kiasi. Ulitumia bei ya katikati (mid price) au bei ya mwisho (last price) badala ya bei halisi unayopaswa kulipa ili kununua option hiyo.
Wakati bid/ask spread inapokuwa kubwa, hitilafu hii huongezeka.
Injini ilikuwa ikitumia security.Price kwa ajili ya ukokotoaji wa margin. Kwa long option, lazima ununue kwa bei ya ask. Ikiwa injini itakokotoa ukubwa kulingana na bei ya katikati (mid-price) ya chini, nafasi yako ya mwisho itazidi uzito wako wa lengo mara tu agizo litakapotekelezwa.
Tulitambua mpaka sahihi wa marekebisho.
Hatukuandika upya injini nzima ya uundaji wa kwingineko (portfolio construction engine). Hatukubadilisha jinsi kila aina ya dhamana inavyofanya kazi. Hatukubadilisha tabaka la utekelezaji (execution layer).
Badala yake, tulirekebisha njia ya bei ya margin mahususi kwa option.
Marekebisho yanafuata sheria hizi:
- Kwa malengo ya long option: Tumia bei ya ask inapopatikana.
- Kwa malengo ya short option: Tumia bei ya bid inapopatikana.
- Ikiwa hakuna nukuu (quote) inayopatikana: Tumia bei ya mwisho/mark iliyopo.
Hii inafanya marekebisho yawe mahali pamoja na salama. Inatumia data bora zaidi inapopatikana lakini inahifadhi tabia ya zamani wakati haipatikani.
Matokeo ya uhakiki:
- Release build imepita.
- Majaribio ya margin ya option yaliyolengwa: 41/41 yamepita.
- Tuliongeza ufunikaji wa regression kwa upande wa bei ya ask ya long-side na bei ya bid ya short-side.
Marekebisho haya yanahakikisha kuwa injini inaheshimu mkataba wako wa hatari (risk contract) kwa kutumia bei zinazotekelezeka kwa ajili ya upimaji.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi