𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗢𝗽𝘀𝗶𝘆𝗲𝗻
QuantConnect Lean mempunyai pepijat serius dalam saiz sasaran opsyen.
Jika anda meminta sasaran 10% untuk posisi opsyen, enjin tersebut boleh memberikan lebih daripada yang anda minta.
Ini berlaku kerana sistem menggunakan harga yang salah untuk mengira kuantiti. Ia menggunakan harga tengah (mid) atau harga terakhir (last) dan bukannya harga sebenar yang perlu anda bayar untuk membeli opsyen tersebut.
Apabila selisih bid/ask adalah luas, ralat ini akan semakin besar.
Enjin tersebut menggunakan security.Price untuk pengiraan margin. Untuk opsyen long, anda mesti membeli pada harga ask. Jika enjin mengira saiz berdasarkan harga tengah yang lebih rendah, posisi akhir anda akan melebihi berat sasaran sebaik sahaja pesanan dipenuhi.