𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆
QuantConnect Lean-ൽ ഓപ്ഷൻ ടാർഗെറ്റ് സൈസിംഗിൽ (option target sizing) ഗുരുതരമായ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു ഓപ്ഷൻ പൊസിഷനായി (option position) നിങ്ങൾ 10% ടാർഗെറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് എഞ്ചിൻ നൽകിയേക്കാം.
അളവ് (quantity) കണക്കാക്കാൻ സിസ്റ്റം തെറ്റായ വില ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഓപ്ഷൻ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകേണ്ട വിലയ്ക്ക് പകരം, അത് മിഡ് (mid) അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് (last) പ്രൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
ബിഡ്/ആസ്ക് സ്പ്രെഡ് (bid/ask spread) കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പിശക് വർദ്ധിക്കുന്നു.
മാർജിൻ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി (margin calculations) എഞ്ചിൻ security.Price ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ലോങ്ങ് ഓപ്ഷനായി (long option) നിങ്ങൾ ആസ്ക് (ask) വിലയിൽ തന്നെ വാങ്ങണം. എഞ്ചിൻ കുറഞ്ഞ മിഡ്-പ്രൈസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സൈസിംഗ് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓർഡർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ടാർഗെറ്റ് വെയ്ത്തിനേക്കാൾ (target weight) കൂടുതലായിരിക്കും.
ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ റിപ്പയർ ബൗണ്ടറി (repair boundary) കണ്ടെത്തി.
ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനും (portfolio construction engine) മാറ്റിയെഴുതിയില്ല. എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി തരങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനരീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. എക്സിക്യൂഷൻ ലെയറിലും (execution layer) മാറ്റം വരുത്തിയില്ല.
പകരം, ഓപ്ഷൻ-സ്പെസിഫിക് മാർജിൻ പ്രൈസിംഗ് പാത്ത് (option-specific margin pricing path) ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി.
ഈ പരിഹാരം താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു:
- ലോങ്ങ് ഓപ്ഷൻ ടാർഗെറ്റുകൾക്കായി: ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ആസ്ക് (ask) പ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുക.
- ഷോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ടാർഗെറ്റുകൾക്കായി: ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ബിഡ് (bid) പ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുക.
- ക്വോട്ട് (quote) ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ: നിലവിലുള്ള ലാസ്റ്റ്/മാർക്ക് (last/mark) പ്രൈസിലേക്ക് മാറുക.
ഇത് പരിഹാരം ലോക്കൽ (local) ആയും സുരക്ഷിതമായും നിലനിർത്തുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ഡാറ്റ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും, ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതി തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
വാലിഡേഷൻ ഫലങ്ങൾ (Validation results):
- റിലീസ് ബിൽഡ് (Release build) വിജയിച്ചു.
- ഫോക്കസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ-മാർജിൻ ടെസ്റ്റുകൾ: 41/41 വിജയിച്ചു.
- ലോങ്ങ്-സൈഡ് ആസ്ക് പ്രൈസിംഗിനും (long-side ask pricing) ഷോർട്ട്-സൈഡ് ബിഡ് പ്രൈസിംഗിനും (short-side bid pricing) വേണ്ടി റഗ്രഷൻ കവറേജ് (regression coverage) ചേർത്തു.
സൈസിംഗിനായി എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രൈസുകൾ (executable prices) ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, എഞ്ചിൻ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് (risk contract) കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi