Scarab Diagnostic Field Test #032: ऑप्शन टार्गेट प्राइसिंग बाउंड्री

QuantConnect Lean मध्ये ऑप्शन टार्गेट साइजिंगमध्ये (option target sizing) एक गंभीर त्रुटी होती.

जर तुम्ही ऑप्शन पोझिशनसाठी १०% टार्गेट मागितले असेल, तर इंजिनने तुम्ही मागितल्यापेक्षा जास्त पोझिशन दिली असती.

असे घडले कारण सिस्टमने प्रमाण (quantity) मोजण्यासाठी चुकीची किंमत वापरली होती. ऑप्शन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जी प्रत्यक्ष किंमत द्यावी लागते, त्याऐवजी सिस्टमने 'मिड' (mid) किंवा 'लास्ट' (last) किंमत वापरली होती.

जेव्हा बिड/आस्क स्प्रेड (bid/ask spread) जास्त असतो, तेव्हा ही त्रुटी अधिक वाढते.

इंजिन मार्जिन कॅल्क्युलेशनसाठी security.Price वापरत होते. 'लाँग ऑप्शन' (long option) साठी, तुम्हाला 'आस्क' (ask) किमतीला खरेदी करावे लागते. जर इंजिनने कमी असलेल्या 'मिड-प्राइस'वर आधारित साइजिंग केले, तर ऑर्डर पूर्ण झाल्यावर तुमची अंतिम पोझिशन तुमच्या टार्गेट वेटपेक्षा (target weight) जास्त होईल.

आम्ही दुरुस्तीसाठी नेमकी सीमा (repair boundary) निश्चित केली आहे.

आम्ही संपूर्ण पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शन इंजिन पुन्हा लिहिले नाही. आम्ही प्रत्येक सिक्युरिटी प्रकार कसा काम करतो यात बदल केला नाही. आम्ही एक्झिक्युशन लेयरमध्ये (execution layer) कोणताही बदल केला नाही.

त्याऐवजी, आम्ही ऑप्शन-विशिष्ट मार्जिन प्राइसिंग पाथ (option-specific margin pricing path) दुरुस्त केला.

ही दुरुस्ती खालील नियमांचे पालन करते:

यामुळे ही दुरुस्ती मर्यादित आणि सुरक्षित राहते. जेव्हा चांगला डेटा उपलब्ध असतो तेव्हा ती वापरली जाते, परंतु उपलब्ध नसल्यास जुनी पद्धत कायम ठेवली जाते.

पडताळणी निकाल (Validation results):

ही दुरुस्ती साइजिंगसाठी 'एक्झिक्युटेबल' (executable) किमती वापरून इंजिन तुमच्या रिस्क कॉन्ट्रॅक्टचा (risk contract) आदर करेल याची खात्री देते.

स्रोत: https://dev.to/scarab-systems/scarab-diagnostic-field-test-031-quantconnect-lean-option-target-quote-side-pricing-boundary-4f94

वैकल्पिक शिक्षण समुदाय: https://t.me/GyaanSetuAi