𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗧𝗲𝘀𝘁 #𝟬𝟯𝟮: 𝗕𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗢𝗽𝘀𝗶
QuantConnect Lean memiliki bug serius dalam penentuan ukuran target opsi.
Jika Anda meminta target 10% untuk posisi opsi, mesin tersebut dapat memberikan lebih dari yang Anda minta.
Hal ini terjadi karena sistem menggunakan harga yang salah untuk menghitung kuantitas. Sistem menggunakan harga mid atau last, alih-alih harga aktual yang harus Anda bayar untuk membeli opsi tersebut.
Ketika spread bid/ask lebar, kesalahan ini akan semakin besar.
Mesin tersebut menggunakan security.Price untuk perhitungan margin. Untuk opsi long, Anda harus membeli pada harga ask. Jika mesin menghitung ukuran berdasarkan harga mid yang lebih rendah, posisi akhir Anda akan melebihi bobot target setelah pesanan terpenuhi.
Kami telah mengidentifikasi batas perbaikan yang tepat.
Kami tidak menulis ulang seluruh mesin konstruksi portofolio. Kami tidak mengubah cara kerja setiap jenis sekuritas. Kami tidak mengubah lapisan eksekusi.
Sebaliknya, kami memperbaiki jalur penetapan harga margin khusus untuk opsi.
Perbaikan ini mengikuti aturan berikut:
- Untuk target opsi long: Gunakan harga ask jika tersedia.
- Untuk target opsi short: Gunakan harga bid jika tersedia.
- Jika tidak ada kuotasi yang tersedia: Gunakan harga last/mark yang ada sebagai cadangan.
Hal ini menjaga perbaikan tetap terlokalisasi dan aman. Perbaikan ini menggunakan data yang lebih baik jika tersedia, namun tetap mempertahankan perilaku lama jika tidak tersedia.
Hasil validasi:
- Build rilis berhasil.
- Tes margin-opsi terfokus: 41/41 berhasil.
- Menambahkan cakupan regresi untuk penetapan harga ask pada sisi long dan penetapan harga bid pada sisi short.
Perbaikan ini memastikan mesin menghormati kontrak risiko Anda dengan menggunakan harga yang dapat dieksekusi untuk penentuan ukuran.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi